移動平均線の種類や特徴

移動平均線には、様々な活用法があります。

数多くのトレーダーが重要視しているテクニカル指標なので、移動平均線のシグナル通りに相場が動くことが多いのが特徴です。

設定項目もシンプルなので、初心者の方も活用しやすいと言えるでしょう。

このページで分かること
  • 移動平均線の活用法
  • 移動平均線を用いたインジケーターの一例

移動平均線の活用法

移動平均線は、1本を活用する場合と複数本を活用する場合があります。

はちわれ
今回は、メジャーな活用方法を5つ紹介するぞ。
移動平均線の活用法
  • 1本を活用する
    • 移動平均線の乖離率
    • グランビルの法則
  • 2本を活用する
    • ゴールデンクロス/デッドクロス
  • 3本以上を活用する
    • パーフェクトオーダー
  • 12本を活用する
    • GMMA(複合型移動平均線)
移動平均線で分かることはあくまで1つの判断材料であり、確定的なものではありません。

移動平均線という1つのテクニカル指標のみで相場判断をするのは難しく、おすすめできません。

複数のテクニカル指標と組み合わせて、より詳しい相場分析をすることが重要です。

移動平均線の乖離率

移動平均線から大きく乖離すると、為替レートが移動平均線に引きつけられる
価格が移動平均線から大きく乖離し、その後移動平均線付近まで戻っている

移動平均線から大きく乖離すると、為替レートが移動平均線に引きつけられる

移動平均線と相場の関係性として、「為替レートが移動平均線から大きく乖離すると、移動平均線に戻る(引きつけられる)力が働く」という特徴があります。

つまり、移動平均線から為替レート(ローソク足)が大きく乖離している状況が続いている場合、反発する可能性が高いと言えるわけです。

この特性を利用したのが「移動平均線乖離率」です。

移動平均線乖離率は、移動平均線から為替レートが何%乖離しているかを示すテクニカル指標です。

また、エンベロープを利用して「〇本目のエンベロープを超えたら逆張り」といったトレードを行うトレーダーもいます。

はちわれ
はちわれブログでは、はちわれが自作した移動平均線乖離率のインジケーター「K-Checker」を販売しているぞ。

 

便利で分かりやすいインジケーターなので、ぜひ一度見てやってほしい。

グランビルの法則

グランビルの法則は、ジョセフ・E・グランビル(Joseph E. Granville)氏が考案しました。

1本の移動平均線と為替レート(ローソク足)の位置関係や動きを分析し、買いや売りのサインを各4つ(合計8つ)のパターンで表しています。

各パターンは以下の通りです。

グランビルの法則:買いのサイン
  • 移動平均線が上昇/水平&ローソク足が移動平均線の下にある
    • ローソク足が移動平均線を上抜けした時
  • 移動平均線が上昇&ローソク足が移動平均線の上にある
    • ローソク足が一時的に移動平均線を下に抜け、その後再び価格が上昇した時
    • ローソク足が下降し、移動平均線に近づくも下に抜けない時
  • 移動平均線が下降&ローソク足が移動平均線の下にある
    • ローソク足が下降し、移動平均線と大きく乖離した時
グランビルの法則:売りのサイン
  • 移動平均線が下降/水平&ローソク足が移動平均線の上にある
    • ローソク足が移動平均線を下抜けした時
  • 移動平均線が下降&ローソク足が移動平均線の下にある
    • ローソク足が一時的に移動平均線を上に抜け、その後再び価格が下降した時
    • ローソク足が上昇し、移動平均線に近づくも上に抜けない時
  • 移動平均線が上昇&ローソク足が移動平均線の上にある
    • ローソク足が上昇し、移動平均線と大きく乖離した時

ゴールデンクロス/デッドクロス

ゴールデンクロス/デッドクロス
短期線 長期線

ゴールデンクロス/デッドクロス

ゴールデンクロス/デッドクロスは、2本の移動平均線を使って分析します。

移動平均線の期間は、短期線と長期線を用います。
短期:25本 長期:75本

ゴールデンクロスは、「短期線が長期線を上抜いた時」を指す言葉です。

「直近の価格変動が全体の価格変動よりも上昇方向にある」と見ることができるので、買いのサインと捉えることができます。

また、デッドクロスは「短期線が長期線を下に抜けた時」を指します。

「直近の価格変動が全体の価格変動よりも下降傾向にある」と分析できるので、売りのサインと考えることができます。

ゴールデンクロス:買いのサイン
  • ゴールデンクロス
    • 短期移動平均線が長期移動平均線を上に抜けた時
デッドクロス:売りのサイン
  • デッドクロス
    • 短期移動平均線が長期移動平均線を下に抜けた時

はちわれ
ゴールデンクロスやデッドクロス単体では、正直なかなか勝てない。

 

あくまでも判断材料の一つとして見て、他のテクニカル分析と組み合わせて分析することが大事だ。

パーフェクトオーダー

パーフェクトオーダー
短期線 中期線 長期線

パーフェクトオーダー

パーフェクトオーダーは3本以上の移動平均線を用いて分析します。

移動平均線の期間は、短期、中期、長期です。
短期:25本 中期:75本 長期:200本

パーフェクトオーダーは、3本以上の移動平均線が同じ傾きで、指定の順序に並んでいる状態を指します。

トレンドの状態を確認することが多く、サインとしては以下の通りです。

はちわれ
どちらのサインも2つともの条件を満たしていることが重要だ。
パーフェクトオーダー:上昇トレンドのサイン
  • 3本以上の移動平均線が全て上昇方向であること
  • 上から短期線、中期線、長期線の順に並んでいること
パーフェクトオーダー:下降トレンドのサイン
  • 3本以上の移動平均線が全て下降方向であること
  • 上から長期線、中期線、短期線の順に並んでいること

パーフェクトオーダーは、短期間のトレンドや価格変動では発生しません。

はちわれ
強いトレンドがしばらく続く可能性が高いと考えられるわけだ。

GMMA(複合型移動平均線)

GMMA
短期線グループ ピンク長期線グループ

GMMA

GMMAは複合型移動平均線とも呼ばれる移動平均線です。

はちわれ
Daryl Guppy氏が開発したので、Guppy Multi Moving Average=GMMAとも呼ばれる。

 

画像のGMMAは4色で分けられているが、これは分かりやすくしているだけだ。基本的には短期グループと長期グループの2色展開だ。

GMMAは12本の指数移動平均線(EMA)を用いて相場分析を行います。

トレンドの状態を分析することが多く、視覚的に分かりやすいのが特徴です。

GMMAでは、ゴールデンクロスやデッドクロスよりも「移動平均線の並びや位置関係、形状」などを重視します。

GMMAで使用する期間は決まっています。
短期線3、5、8、10、12、15
長期線30・35・40・45・50・60

GMMAの分析ポイントは、以下の通りです。

トレンドの状態
  • 上昇トレンド
    • 上から短い期間→長い期間の順序で移動平均線が並んでいる時
  • 下降トレンド
    • 上から長い期間→短い期間の順序で移動平均線が並んでいる時

はちわれ
端的に言うと、移動平均線の本数が多いパーフェクトオーダーだ。

 

GMMAは短期線グループの期間がかなり短いので、戻り売りや押し目買いのポイントではパーフェクトオーダー状態が崩れやすい。

トレンドの強弱
  • 個々の移動平均線同士の距離
    • トレンドが強い:距離が長い
    • トレンドが弱い:距離が短い/重なっている
  • 短期線グループと長期線グループの距離
    • トレンドが強い:距離が長い
    • トレンドが弱い:距離が短い/重なっている
トレンドの転換
  • 転換する可能性がある
    • 短期線グループと長期線グループが同時期に収束(ねじれ)た時
    • 2つのグループがクロスし、グループの順序が転換/グループが収束しロープ状になった時
  • トレンドが継続する(押し目買い/戻り売りのチャンス)
    • 2つのグループがクロスするも、長期線は収束せず、短期線を弾き返した時

移動平均線を活用する5つの方法 まとめ

いかがでしたでしょうか。

一言に移動平均線と言っても、様々な活用法や分析方法があります。

トレードスタイルによって必要な情報が異なるので、必要な情報が読み取れる分析方法を活用していきましょう。

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